Корреляция
12.2.4. Корреляция
Функции, устанавливающие связь между парами двух случайных векторов, называются ковариацией и корреляцией (или, по-другому, коэффициентом корреляции). Они различаются нормировкой, как следует из их определения (листинг 12.16):
- соrr(х) — коэффициент корреляции двух выборок;
- cvar(x) — ковариация двух выборок:
- x1,x2— векторы (или матрицы) одинакового размера с выборками случайных данных.
